图书介绍

罕见灾难风险对中国资本市场与宏观经济影响动态效应分析【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

袁靖著著
出版社：成都：西南财经大学出版社
ISBN：9787550422544
出版时间：2016
标注页数：179页
文件大小：17MB
文件页数：193页
主题词：灾害－影响－资本市场－研究－中国；灾害－影响－宏观经济－研究－中国

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图书目录

1 导论1

1.1 问题的提出1

1.1.1 灾难风险与宏观经济1

1.1.2 资本市场未解之谜2

1.2 选题的理论意义与实际意义5

1.2.1 选题的理论意义5

1.2.2 选题的实际意义5

1.3 研究方案6

1.3.1 研究内容6

1.3.2 研究思路8

1.3.3 研究方法10

1.4 主要结论和创新点10

1.4.1 主要结论10

1.4.2 主要创新点11

2 灾难风险、资本市场未解之谜及灾难风险与宏观经济联动理论介绍、文献综述13

2.1 股权溢价研究的文献综述13

2.1.1 股权溢价的来源与金融学意义13

2.1.2 股权溢价计算国内研究成果的文献综述16

2.1.3 资本资产定价模型与股权溢价之谜的研究19

2.1.4 股权溢价之谜的解释22

2.2 股市波动之谜的文献综述29

2.3 股利价格比对股票收益率及股票超额收益预测的相关文献综述33

2.4 股票市场与宏观经济波动联动效应的相关文献综述34

2.5 罕见灾难的相关文献综述37

2.6 面对灾难最优政策选择研究的文献综述39

2.7 小结41

3 中国股权溢价之谜再检验及基于灾难风险资产定价模型的解释42

3.1 引言与文献综述42

3.2 我国股权溢价计算及股权溢价之谜再检验51

3.2.1 我国股权溢价计算51

3.2.2 股权溢价之谜检验方法53

3.2.3 我国股权溢价之谜检验结果——基于CCAPM模型下相对风险厌恶系数的直接计算58

3.2.4 H—J最小方差界下我国股权溢价之谜检验60

3.3 引入灾难的资产定价模型构建和求解62

3.3.1 常数灾难模型63

3.3.2 时变灾难模型66

3.4 基于灾难风险资产定价模型对我国股权溢价之谜的解释67

3.4.1 模型参数校正67

3.4.2 实证分析69

3.5 结论75

4 灾难风险模型对我国国债风险溢价的实证分析76

4.1 模型构建78

4.1.1 新凯恩斯标准DSGE模型78

4.1.2 模型求解81

4.2 实证分析85

4.2.1 数据描述及处理85

4.2.2 模型参数校正85

4.2.3 模型估计结果88

4.2.4 模型脉冲响应90

4.3 小结93

5 灾难风险模型对我国股市波动之谜的阐释94

5.1 模型构建95

5.1.1 常数灾难模型96

5.1.2 时变灾难模型100

5.2 实证分析103

5.2.1 模型参数校正103

5.2.2 实证分析105

5.3 小结110

6 灾难模型对我国股权溢价、股市波动及宏观经济变量联合建模的实证分析111

6.1 文献综述112

6.2 我国股权溢价及宏观经济运行113

6.3 模型构建115

6.3.1 一个资本生产力经济的简单分析模型115

6.3.2 时变灾难RBC模型118

6.4 实证分析120

6.4.1 模型参数校正120

6.4.2 实证分析122

6.5 小结127

7 灾难模型对我国股权溢价及股市可预测性之谜的实证分析128

7.1 文献综述129

7.2 模型构建130

7.2.1 传统期望效用函数时变灾难模型131

7.2.2 广义期望效用函数的时变灾难模型133

7.3 实证分析134

7.3.1 模型参数校正134

7.3.2 实证分析136

7.4 小结138

8 灾难风险下宏观经济波动及最优政策选择的实证分析139

8.1 引言与文献综述139

8.2 灾难风险下最优政策模型构建143

8.2.1 经济设定144

8.2.2 规则与相机抉择最优货币政策设定147

8.2.3 规则与相机抉择最优政策均衡解149

8.3 最优政策估计及模拟对比151

8.3.1 数据说明151

8.3.2 参数校准153

8.3.3 含灾难最优政策DSGE模型经济波动模拟对比分析153

8.3.4 模型脉冲响应155

8.3.5 与美国经济对比156

8.4 相机抉择结合通货膨胀惩罚函数最优政策模拟158

8.4.1 通货膨胀惩罚函数158

8.4.2 相机抉择结合通货膨胀惩罚函数最优政策选择模拟159

8.4.3 模型脉冲响应160

8.4.4 美国经济模拟161

8.5 生产性财政支出与消费性财政支出下最优政策选择162

8.5.1 模型设定162

8.5.2 模型模拟165

8.6 结论及政策建议169

9 结论及政策建议171

参考文献174