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第1章 绪论1

1．1 计量经济学的含义1

1．2 计量经济学的发展2

1．3 计量经济学的分类及与其他学科的关系5

1．4 计量经济学建模流程7

1．5 若干基本概念8

1．6 计量经济学常用软件10

思考与练习12

第2章 一元线性回归分析13

2．1 一元线性回归模型的基本假定14

2．2 一元线性回归模型的参数估计15

2．3 一元线性回归模型的假设检验18

2．4 一元线性回归模型的预测21

2．5 案例分析22

思考与练习24

第3章 多元线性回归分析25

3．1 多元线性回归模型的形式与参数估计25

3．2 多元线性回归模型的检验31

3．3 多元线性回归模型的预测33

3．4 自变量的选择35

3．5 案例分析38

思考与练习42

第4章 多重共线性43

4．1 多重共线性及产生的原因43

4．2 多重共线性的影响44

4．3 多重共线性的检验45

4．4 多重共线性的解决方法46

4．5 案例分析50

思考与练习54

第5章 异方差性55

5．1 异方差性的含义、类型及产生的原因55

5．2 异方差性的影响57

5．3 异方差性的检验59

5．4 异方差性的解决方法64

5．5 案例分析67

思考与练习71

第6章 自相关性72

6．1 自相关性及其产生的原因72

6．2 自相关性的后果73

6．3 自相关性的检验74

6．4 自相关性的解决方法76

6．5 案例分析82

思考与练习86

第7章 单方程回归模型专题分析87

7．1 虚拟变量的回归87

7．2 模型的设定误差89

7．3 模型变量的测量误差97

7．4 随机解释变量的问题98

7．5 案例分析100

思考与练习104

第8章 非线性回归模型105

8．1 形式及分类105

8．2 可线性化模型106

8．3 不可线性化模型107

8．4 案例分析112

思考与练习114

第9章 时间序列分析115

9．1 基本概念115

9．2 平稳序列检验119

9．3 平稳时间序列模型120

9．4 模型估计127

9．5 模型检验128

9．6 模型预测129

9．7 案例分析131

思考与练习136

第10章 协整分析137

10．1 概述137

10．2 伪回归现象138

10．3 单位根检验139

10．4 协整时间序列模型141

10．5 误差修正模型143

10．6 案例分析143

思考与练习147

第11章 联立方程模型148

11．1 基本概念148

11．2 联立方程模型的参数估计149

11．3 联立方程模型的识别153

11．4 解决过度识别模型的两阶段最小二乘法156

11．5 联立方程回归的检验158

11．6 案例分析159

思考与练习160

第12章 面板数据分析161

12．1 面板数据的概念161

12．2 面板数据模型162

12．3 案例分析168

思考与练习175

附录 统计分布表176

附录A 标准正态概率表176

附录B t的临界值表177

附录C F分布表（显著性水平10％的临界值）178

附录D F分布表（显著性水平5％的临界值）179

附录E F分布表（显著性水平1％的临界值）180

附录F 卡方分布表181

参考文献182