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上篇 理论篇3

第一章　商业银行风险与市场风险3

第一节　商业银行风险概述3

一、风险的一般概念3

二、商业银行风险的概念5

三、商业银行风险的种类7

第二节　解读《商业银行市场风险管理指引》中市场风险的概念12

第二章　商业银行市场风险管理14

第一节　商业银行市场风险管理概述14

一、商业银行市场风险管理的概念14

二、商业银行市场风险管理的意义15

三、商业银行市场风险管理的原则17

四、商业银行市场风险管理的组织形式18

五、商业银行市场风险管理的发展现状19

一、商业银行市场风险的识别20

第二节　商业银行市场风险管理程序20

二、商业银行市场风险的计量21

三、商业银行市场风险的监测与控制21

第三节　商业银行市场风险管理策略22

一、商业银行市场风险的回避策略22

二、商业银行市场风险的分散策略22

三、商业银行市场风险的转嫁策略23

四、商业银行市场风险的对冲策略23

第四节　商业银行市场风险管理文化24

第五节　商业银行市场风险的监管要求24

一、国际银行组织的市场风险监管要求24

二、国内监管机构的市场风险监管要求27

第三章　商业银行利率风险分析、计量与管理工具28

第一节　商业银行利率风险的概念28

一、重新定价风险28

二、收益率曲线风险31

四、期权性风险32

三、基准风险32

第二节　商业银行利率风险产生的原因33

一、中央银行的货币政策33

二、宏观经济状况34

三、通货膨胀水平34

第三节　商业银行利率风险的分析与计量35

一、利率敏感性分析35

五、国际经济与金融环境35

四、资本市场情况35

二、久期分析42

第四节　商业银行利率风险管理工具48

一、远期利率协议48

二、利率互换50

三、利率期货52

四、利率期权55

二、商业银行汇率风险的表现形式58

一、商业银行汇率风险的概念58

第一节　商业银行汇率风险概述58

第四章　商业银行汇率风险分析、计量与管理工具58

第二节　商业银行汇率风险产生的原因62

一、商业银行外币资产和负债存在敞口62

二、商业银行需要不同币种之间的换算62

三、商业银行的外汇需要有一定的持有期63

第三节　商业银行汇率风险的分析与计量63

一、净外汇风险敞口的分析与计量63

二、汇率风险的分析与计量64

第四节　商业银行汇率风险的控制与管理66

一、外汇交易风险的控制与管理66

二、外汇会计折算风险的控制与管理67

三、汇率变动敏感性风险的控制与管理67

第五节　商业银行汇率风险管理工具68

一、远期外汇交易68

三、外汇期货69

二、掉期外汇交易69

四、外汇期权70

五、货币互换70

第五章　用风险价值（VaR）方法计算市场风险72

第一节　风险价值（VaR）的定义72

一、VaR产生的背景72

二、VaR的定义73

三、VaR的参数选择及其特征74

四、VaR方法的优点和缺陷76

第二节　风险价值（VaR）的计算原理77

一、VaR的计算步骤77

二、一般分布下的VaR计算原理78

三、正态分布下的VaR计算原理79

第三节　风险价值（VaR）计算的主要方法82

一、方差—协方差法82

二、历史模拟法86

三、蒙特·卡洛法88

第四节　压力测试和事后检验90

一、压力测试的主要方法91

二、事后检验92

下篇　实务篇97

第六章　商业银行市场风险管理组织体系设计97

第一节　商业银行市场风险管理的组织架构设计97

一、商业银行市场风险管理的组织架构设计原则97

二、商业银行市场风险管理组织架构图98

第二节　商业银行市场风险管理有关职责说明100

一、董事会、高级管理层和监事会的职责说明100

二、风险管理委员会的职责说明101

三、市场风险管理部门与业务经营部门职责说明102

第三节　市场风险管理部门核心工作内容及与其他部门的关系104

一、市场风险管理部门的核心工作内容104

三、市场风险管理部门与其他部门的关系105

二、市场风险管理部门的报告流程105

第七章　商业银行市场风险管理政策和程序的制定107

第一节　商业银行市场风险管理战略与政策的制定107

一、制定商业银行市场风险管理的战略政策107

二、制定商业银行市场风险资本的配置政策108

三、关于商业银行市场风险资本的计算要求110

四、制定商业银行市场风险管理人力资源政策与培训计划111

第二节　商业银行市场风险报告程序与内容113

第八章 商业银行市场风险管理信息系统的设计与开发115

第一节　落实《商业银行市场风险管理指引》信息系统是关键116

一、商业银行市场风险管理离不开信息系统116

二、管理信息系统的开发要重视自主创新116

三、管理信息系统的开发要做好规划117

第二节　开发管理信息系统的基本知识119

一、管理信息系统的基本概念119

二、管理信息系统的主要开发方法120

第三节　市场风险管理信息系统的分析与设计123

一、组织结构功能分析与设计123

二、业务流程分析125

三、数据与数据流程分析125

第四节　市场风险管理信息系统数据结构和数据库设计129

一、系统的数据结构129

二、系统的数据库设计要求130

第五节　市场风险管理信息系统的输入输出设计131

第六节　市场风险管理信息系统的实施、评价与管理133

一、管理信息系统的实施133

二、管理信息系统的评价133

三、管理信息系统的运行管理134

附录一　商业银行市场风险管理指引135

附录二 中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行市场风险监管现场检查手册》的通知162

参考文献169

后记172